Cours TCS21a Intégration et probabilités

Les liens seront ouverts au fur et à mesure après chaque séance de cours. Le premier cours aura lieu le 16 mars 2009.

• Polycopié du cours 2008-2009 Première Partie

• Séance 1 Espaces mesurés et applications mesurables
  Cours TD

• Séance 2 Intégrale de Lebesgue
  Cours TD

• Séance 3 Loi d'une variable aléatoire
  Cours TD

• Séance 4 Espaces L^p
  Cours TD

• Séance 5 Indépendance et convolution
  Cours TD

• Séance 6 Compléments

• Séance 7 Espaces de Hilbert
  Cours TD
  Corrigé des exercices 3 et 7

• Séance 8 Transformée de Fourier et Fonctions caractéristiques
  Cours TD

• Séance 9 Suites de variables aléatoires
  Cours TD

• Autres documents Compléments Errata

Après chaque séance de cours et de TP, vous trouverez une archive contenant les programmes Matlab ainsi qu'un fichier pdf expliquant les méthodes utilisées.

• TP 0 Simulation de variables aléatoires Sujet Corrigé

• TP 1 Méthodes de Monte Carlo Sujet Corrigé

• TP 2 Techniques de réduction de variance Sujet Corrigé

• TP 3 Simulation de champs gaussiens Sujet Corrigé

• TP 4 Equations différentielles stochastiques Sujet Corrigé

• TP 5 Equations différentielles stochastiques et évaluation d'options Sujet Corrigé