Modelisation Stochastique
!Agenda * 01/10 et 22/10: TP salle i123 * 20/11: TP salle i123 * 07/01: Salle i123, consultation sur des projets personnels * 14/01: '''Examen final''' * 20/01: Date limite de soumission des projets !Projets personnels * Liste des sujets: [proj.pdf|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/proj.pdf] * Les projets sont à préparer individuellement ou en paire. * Date limite de soumission -- 20/01 à minuit * Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter! (krikun@iecn.u-nancy.fr) !! Supplément pour des projets: * Un exemple d l'algorithme de Metropolis-Hasting: [mhnorm.R|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/mhnorm.R] * Fonctions utiles pour le modèle d'Ising: [ising_util.R|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/ising_util.R] * Fonctions utiles pour le problème du voyageur de commerce: [pvc_util.R|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/pvc_util.R] !Programme du cours * Simulation des variables aleatoires * Methode de Monte-Carlo * Processus de Poisson, processus de renouvellement et les files d'attente * Chaines de Markov, theoreme ergorique. * MCMC (Markov Chain Monte Carlo) * Champs de Gibbs, recuit simule (Simulated Annealing) * Processus de decision Markovien !References # Bernard Ycart, Modèles et algorithmes Markoviens. Springer 2002 # Pierre Brémaud. Introduction aux probabilités : modélisation des phénomènes aléatoires. Springer 1984 # Pierre Brémaud. Markov chains : Gibbs fields, Monte Carlo simuation, and queues. Springer 1999 # Luc Devroye. Non-uniform random variate generation. Springer 1986 (web edition: http://cg.scs.carleton.ca/~luc/rnbookindex.html) # Henk C. Tijms. Stochastic modelling and analysis. Wiley 1986 !Travaux pratiques * Le logiciel: http://www.r-project.org/ * Introduction rapide à R: [r-intro.pdf|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/r-intro.pdf] * Exercices: [exercices-tp1.pdf|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/exercices-tp1.pdf], * Code avec des exemples de la methode de rejet: [rejnorm.R|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/rejnorm.R.txt] * Code supplementaire pour tracer des graphes de files d'attente: [plotqueue.R|http://www.iecn.u-nancy.fr/~krikun/pub/plotqueue.R]
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