Passe

  1. le vendredi 8 janvier : Olivier Garet, TP Propp-Wilson
  2. le vendredi 18 décembre exceptionnellement à 14h : Jean-Sébastien Giet (texte sur la gestion de stock (session 2005))
  3. le mardi 15 Décembre à 13h30 : Philippe Chassaing, rappels sur les chaines de Markov (en salle M2) :
    1. exercices à préparer,
    2. rappels de cours détaillés, d'après Markov chains de Jim Norris,
    3. rappels abrégés sur les chaines de Markov, la propriété de Markov, le graphe d'une chaîne de Markov et la classification des états, la probabilité stationnaire d'une chaîne de Markov, la récurrence et la transience d'une chaîne de Markov.
  4. le vendredi 4 décembre : Jean-Sébastien Giet (texte)
  5. le vendredi 27 novembre : Olivier Garet : texte sur Propp-Wilson
  6. le vendredi 20 novembre à 13h30 : Aline Kurtzmann, Martingales II (en salle Doeblin !!)
  7. le vendredi 6 novembre à 9h : Aline Kurtzmann, Martingales I
  8. le vendredi 23 octobre 2009 : Philippe Chassaing, techniques de simulation III (processus de renouvellement et Chaînes de Markov)
  9. le vendredi 16 octobre 2009 : Philippe Chassaing, techniques de simulation II :
    1. réduction de variance par la méthode de la variable de controle, exemples : on trouvera pas mal d'exemples éclairants, et un rapprochement avec la régression linéaire, aux alentour de la page 150 de Simulation par Sheldon Ross, actuellement dans le bureau de Madalina Deaconu (ne pas hésiter à le lui demander :-)).
    2. Processus de comptage et de renouvellement : exemples.
      1. recherche d'un motif dans une séquence de caractères, et auto-recouvrement (première approche rapide),
      2. Processus de Poisson et de Bernoulli, lien entre les deux (première approche rapide).
  10. le vendredi 9 octobre 2009 : Olivier Garet, Marches aléatoires II
  11. le vendredi 2 octobre 2009 à 9h : Olivier Garet, Marches aléatoires I
  12. le vendredi 25 septembre : Aline Kurtzmann, espérance conditionnelle : définition, propriétés et exercices.
  13. le vendredi 18 septembre 2009 : Philippe Chassaing, techniques de simulation I :
    1. estimation d'une espérance et d'une intégrale à l'aide d'un intervalle de confiance, calcul du nombre d'itérations n requis pour une précision donnée et pour un niveau de confiance donné.
    2. Exemple d'un réseau (graphe dirigé) de tâches élémentaires à durées aléatoires. Implémentation Scilab. (2H de cours, 1H de TP)
    3. A faire :
      1. Utiliser les fonctions "xplot" ou "plot2d2", au choix, pour mettre en évidence, GRAPHIQUEMENT, la vitesse (ou la lenteur) de la convergence des intervalles de confiance, dans le cas du réseau.
      2. Réviser la loi normale, et plus précisément l'asymptotique à l'infini de sa fonction de répartition, qui peut être trouvée sur Wikipedia. On peut regarder également la page fonction d'erreur sur Wikipedia, ou encore sur MathWorld, où se trouve une bonne bibliographie.
      3. on pourra trouver une aide dans les feuilles 1 de travaux dirigés de Scilab mises au point par Jean-Sébastien Giet.
  14. le vendredi 11 septembre : Olivier Garet, introduction à la modélisation; premier contact avec Scilab.
2011/07/08 15:00 | Éditer | Accueil | Changements récents | 2012/05/23 13:32 -- 38.107.179.214