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• Modélisation d'un actif financier ayant un support et une resistance, calcul de stratégie optimal. Collaboration avec Etienne Tanre et Christophe Profeta. 

• Approximation du temps local  du mouvement Brownien standard réel, des semi-martingales et des diffusions réversibles par régularisation.
• Convergence presque sûre de l'intégrale de Russo-Vallois et de la variation quadratique associée dans le cas martingale
• Convergence au second ordre de l'intégrale de Russo-Vallois et de la variation quadratique associée dans le cas brownien.
• Temps local du mouvement brownien fractionnaire

Approximation du temps local du mouvement Brownien standard réel  Exposé présenté lors du groupe de travail de l'équipe de Probabilité de l'IECN (2005).
Quelques approximation du temps local Brownien Comptes Rendu de l'Académie des Sciences- Serie I- Vol 345 (2007) pages 45-48. Lien HAL, Lien DOI
Approximation via regularization of the local time of semimartingales and Brownian motion. Stochastic Processes and their Applications, Accepté.  Version avec le détails des calculs
Ma thèse"Approximation du temps local et intégration par régularisation" 
Convergence at first and second order of regularized stochastic integrals. Soumis à Electronic Journal of Probability.
Mathematical model for resistance and optimal strategy. Soumis à  Finance and Stochastics

Conférences, Colloques et Séminaires:

• Colloque "Jeunes Probabilistes et Statisticiens", Aussois 2006. Diaporama
• Journées de Probabilités, Luminy 2006. Diaporama
• Séminaire de Probabilité et Statistique de Nancy, Novembre 2006.
• Journées de Probabilité, Toulon 2007. 
• Séminaire de l'institut Fourier, Grenoble
• Séminaire de Probabilités d'Orléans
• Séminaire de Probabilités et statistique d'Angers

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